大家好，我是 Lucifer。今天聊一个做量化的人天天要面对的问题：回测报告里的夏普比率，到底是本事，还是运气。
你大概率经历过这个瞬间：Freqtrade 回测跑完，终端哗啦啦吐出一堆指标——总收益、夏普比率、索提诺比率、卡玛比率、最大回撤……大多数人只盯着收益率那一行，眼睛发直，手已经悬在”实盘启动”按钮上了。稍微冷静一点的会瞟一眼 Sharpe 1.8，然后开始灵魂拷问：1.8，算”策略很强”，还是算”我菜到看不懂”？
《小菜的交易系统》里说过，一套交易系统必须”可量化”——进场理由要量化、出场条件要量化，绩效同样要量化。量化绩效量化的是什么？不只是”赚了多少”，而是每一份收益背后，你扛了多少惊吓。这套体系叫风险调整后收益指标，本文用纯标准库 Python（random / statistics / math）把它们挨个算一遍，所有代码和数字都是真实运行的。最后回答那个终极问题：你的夏普，是本事，还是猴子掷飞镖。